ARCH模型在證券市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量中的應(yīng)用

文章對上證指數(shù)構(gòu)建了一個GARCH(4,4)模型,并對上海股市自1997年以來的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值量VaR進(jìn)行了估計(jì),結(jié)果表明:ARCH模型和VaR方法的結(jié)合,對于測量我國證券市場的風(fēng)險(xiǎn)分布,提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平具有重要的實(shí)際意義.

作 者： 黃宗遠(yuǎn) 陽太林   作者單位： 廣西師范大學(xué)法商學(xué)院,廣西,桂林,541001  刊 名： 經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展  英文刊名： ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT  年，卷(期)： 2004 2(8)  分類號： F830.91  關(guān)鍵詞： ARCH模型   風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值量VaR   證券市場   風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量  

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