帶有Poisson跳的股票價格模型的期權定價

利用公平保費原則和價格過程的實際概率測度推廣了Mogens bladt和Hina Hviid Rydberg關于歐式期權定價的結果.假定股票價格過程遵循帶非時齊Poisson跳躍的擴散過程,并且股票預期收益率、波動率和無風險利率均為時間函數(shù)的情況下,獲得了歐式期權精確定價公式和買權與賣權之間的平價關系.

作 者： 閆海峰 劉三陽   作者單位： 閆海峰(西安電子科技大學理學院應用數(shù)學系,西安,710071;河南師范大學數(shù)學與信息科學學院,新鄉(xiāng),453002)

劉三陽(西安電子科技大學理學院應用數(shù)學系,西安,710071) 

刊 名： 工程數(shù)學學報  ISTIC PKU 英文刊名： CHINESE JOURNAL OF ENGINEERING MATHEMATICS  年，卷(期)： 2003 20(2)  分類號： O211.6 F830.9  關鍵詞： 擴散過程   Black-Scholes公式   保險精算定價   期權定價  

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