基于ArchimedeanCopula方法的VaR估計

應用了ArchimedeanGopula方法計算了投資組合VaR值,介紹了該方法函數(shù)的選擇及參數(shù)估計,通過對上證綜指和浦發(fā)銀行2只股票的收益率投資組合的VaR計算表明,由GumbelCopula模擬得出的結果與實際數(shù)據(jù)差距小,能很好地度量股市間的風險.

作 者： 方國久 鐘波 FANG Guo-jiu ZHONG Bo   作者單位： 重慶大學,數(shù)理學院,重慶,400044  刊 名： 重慶工學院學報（自然科學版）  ISTIC 英文刊名： JOURNAL OF CHONGQING INSTITUTE OF TECHNOLOGY（NATURAL SCIENCE）  年，卷(期)： 2008 22(8)  分類號： O21 F830  關鍵詞： Copula   VaR   Kendall秩相關系數(shù)τ   投資組合  

【基于ArchimedeanCopula方法的VaR估計】相關文章：

基于VaR和CVaR方法的商業(yè)銀行風險管理文獻綜述04-26

基于VaR和CVaR方法的商業(yè)銀行風險管理文獻綜述04-26

基于非線性約束的參數(shù)估計方法及其在軌道確定中的應用04-26

基于狀態(tài)轉移陣的SINS/星光組合速度位置誤差估計方法04-27

基于替代與核實數(shù)據(jù)的均值估計04-26

基于動態(tài)褶積模型的動態(tài)子波估計04-26

基于星敏感器的航天器姿態(tài)估計04-27

基于現(xiàn)場監(jiān)測的抗冰平臺疲勞壽命估計04-26

基于實驗的插板式進氣畸變穩(wěn)態(tài)壓力場估計04-27

基于自助法和核密度估計的膳食暴露評估模型04-26