Caner & Hansen方法在協整檢驗中的應用研究

摘要：經濟理論認為有些經濟變量之間長期的均衡關系不是傳統的線性協整關系,而是呈現出所謂的閾值協整關系.因此為解決傳統EG兩步法在檢驗協整(包括線性協整與閾值協整)中的低勢問題,在協整檢驗中引入Caner & Hansen方法,且采用Monte-Carlo仿真分析該方法的檢驗Size性質和檢驗勢,并與EG兩步法進行了比較研究.仿真發(fā)現首先該法存在一定程度的檢驗Size扭曲,且在檢驗Two-Regime的閾值協整時具有比檢驗Three-Regime的閾值協整較小的Size扭曲;其次Sup - R1T統計量在持久性(Persistence)很強時,具有比EG法高的檢驗勢. 作者： 劉漢中[1]王少平[2] Author： LIU Han-zhong[1]  WANG Shao-ping[2] 作者單位： 華中科技大學,經濟學院,武漢,430074;湖南商學院經濟學系,長沙,410205華中科技大學,經濟學院,武漢,430074 期 刊： 系統工程理論與實踐   ISTICEIPKU Journal： SYSTEMS ENGINEERING-THEORY & PRACTICE 年，卷(期)： 2008, 28(7) 分類號： F224.0 關鍵詞： Caner & Hansen方法    閾值協整    Monte-Carlo仿真    檢驗水平和檢驗勢    機標分類號： F22 X38 機標關鍵詞： 方法    協整檢驗    閾值    協整關系    線性協整    兩步法    均衡關系    經濟理論    經濟變量    仿真分析    比較研究    統計量    程度 基金項目： 國家自然科學基金

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